백테스트

실데이터 검증 · 2021-05-06 ~ 2026-06-12 (5.1년) · 유니버스 138종목

이 결과는 가격 기반 전략의 시뮬레이션이며, 현재 제공되는 4개 지표 종합점수의 성과를 검증한 결과가 아닙니다. 현재 유니버스를 과거에 소급 적용해 생존편향이 있을 수 있습니다. 편도 0.3% 거래비용을 반영했으나 슬리피지·체결오차는 단순화했습니다. 아이디어 검증용으로만 참고하세요.

CAGR (연복리)

+34.1%

MDD (최대낙폭)

-41.4%

Sharpe

0.89

누적 초과수익 (vs 벤치)

+55.6%p

총수익률

+346.1%

승률(월)

54%

가격종합 Top10 누적 수익

전략유니버스 동일가중 매수후보유(시장 근사)

연도별 수익률

2021

+4.0%

2022

-33.9%

2023

+46.9%

2024

+36.3%

2025

+147.2%

2026

+31.0%

전략 MDD -41.4% vs 벤치 -28.0%

전략 Sharpe 0.89 vs 벤치 0.98

월평균 회전율 98%

총 거래 264건

성과 기여 종목

전체 기간 누적 손익에 크게 기여(±)한 종목. % = 전략 총손익 대비 비중.

비에이치+13.7%현대오토에버+13.4%이수페타시스+12.3%효성중공업+12.1%현대차+10.8%SK하이닉스+10.5%한화시스템-5%한화솔루션-5.5%신성이엔지-5.6%

마지막 리밸런싱 보유 10종목

대한전선 미래에셋증권 한미반도체 DB하이텍 현대오토에버 신세계 ISC SK네트웍스 삼성SDI 한화시스템

⚠️ 읽을 때 주의가정: 월별 리밸런싱 · 동일가중 · 거래비용 0.3%(편도) · 월말 신호→당월 첫 거래일 체결(미래참조 제거) · 가격 기반 신호만(밸류/자금흐름 제외) · 현재 유니버스 소급(생존편향 가능). 벤치마크는 유니버스 동일가중 매수후보유(시장 근사). 과거 펀더멘털·수급 데이터가 없어 밸류·거래활성도 전략은 백테스트에서 제외했고, 가격으로 복원 가능한 신호만 검증했습니다. 신호는 전월 마지막 거래일 종가까지만 사용해 다음 거래일에 체결(미래참조 제거)하고 편도 0.3% 거래비용을 반영하지만, 실제 체결가·슬리피지와는 차이가 있을 수 있습니다. '알파'는 회귀분석이 아닌 벤치마크 대비 누적 초과수익(%p)입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.

생성: 2026. 6. 14. PM 11:49:26 · 데이터: KRX 일별 종가(FDR)